1.某投资者预期未来一段时间铜价将会下跌，则投资者最不可能采用的措施是(　　)。
A.卖出仓库中储存的现货铜
B.将其持有的某期货交易所的期货铜多头头寸平仓
C.买入某铜矿公司的股票且此公司披露已将铜价波动风险对冲
D.买入某金融机构发行的挂钩铜期货且看空铜价的结构化产品
【答案】C
2.因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果股票收盘价低于配股价，则配股权的估值价格是(　　)。
A.收盘价高于配股价的差额
B.配股价
C.零
D.收盘价
【答案】C
3.投资政策说明书的制定，主要依据投资者的(　　)。
Ⅰ.投资需求
Ⅱ.财务状况
Ⅲ.投资限制
Ⅳ.投资偏好
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】D
4.关于利率互换和货币互换的描述，正确的是(　　)。
A.货币互换的合约双方互换的是不同币种为单位的利率
B.利率互换的合约双方交换的是双方认为具有相等经济价值的现金流
C.利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率
D.货币互换的合约的一方具有货币交换的权利，而没有货币交换的义务
【答案】B
5.关于基金利润分配，以下说法错误的是(　　)。
A.基金分红公告要包含收益分配方案、时间和发放办法
B.开放式基金一定要进行利润分配
C.封闭式基金每年至少一次收益分配
D.基金收益分配后净值不低于面值
【答案】B
6.关于债券当期收益率与到期收益率，下列表达正确的是(　　)。
A.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
B.票面利率不变的情况下，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
C.票面利率不变的情况下，当期收益率的变动与到期收益率的变动不存在相关性
D.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
【答案】D
7.关于股票型指数基金，以下表述错误的是(　　)。
A.跟踪指数可以是综合指数，也可以是行业分类指数
B.可以采用完全复制方法，也可以采用抽样复制方法来构造股票组合
C.股票型指数基金的投资对象可能包括货币市场工具和现金资产
D.股票型指数基金的业绩取决于基金经理的选股能力
【答案】D
8.对于采用自下而上策略的股票型基金，以下说法错误的是(　　)。
A.个股的选择与权重受到基金契约、基金合规等方面的限制
B.股票投资比例主要取决于基金经理对宏观经济形势的预测
C.基金经理可不考虑行业与风格的配置，只是选择个股
D.基金资产中股票的配置比例不低于80%
【答案】B
9.货币市场工具不包括(　　)。
A.397天以内的资产支持专项计划
B.1年以内的债券回购
C.1年以内的定期存款
D.397天以内的债券
【答案】A
10.(　　)是基金估值的第一责任主体。(　　)。
A.托管机构
B.中国证券投资基金业协会
C.基金管理公司
D.中国证券业协会
【答案】C
11.以下不属于资产负债表中资产项的会计科目是(　　)。
A.无形资产
B.实收资本
C.应收账款
D.存货
【答案】C
12.关于证券市场线的理解，以下表述错误的是(　　)。。
A.证券市场线表示的是预期收益率与β系数的正相关关系
B.β系数与预期收益率成反相关关系
C.β系数为0时预期收益率等于无风险收益率
D.资产的β系数越高，则预期收益率越高
【答案】B
13.关于半强有效市场，以下表述错误的是(　　)。
A.通过对历史股价、成交量等信息进行的技术分析是无效的
B.通过对公司股票分拆、公司并购等公告信息进行分析是有效的
C.通过对公司年报信息进行分析是无效的
D.内幕交易者可能通过分析内幕信息来获取非法收益
【答案】B
14.关于经济附加值(EVA)模型，以下表述错误的是(　　)。
A.经济附加值等于公司总营业收入减去全部资本成本后的差值
B.相较于传统业绩衡量指标，经济附加值指标能够更准确地反映上市公司在一定时期内为股东所创造的价值
C.20世纪90年代中期之后，EVA逐渐在国外获得广泛应用，成为传统业绩衡量指标体系的重要补充
D.若EVA为正，说明企业在经营过程中创造了财富
【答案】A
15.会导致指数复制时出现跟踪误差的因素包括(　　)。
I.现金留存
Ⅱ.基金管理费
Ⅲ.证券交易产生的佣金
Ⅳ.证券交易产生的印花税
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】A
16.毎经过一个计息期，要将所生利息加入本金再计算利息的是(　　)。
A.浮动利率
B.单利
C.复利
D.固定利率
【答案】C
17.某投资者持有 5000 份 A 基金，当前的基金份额净值为 1.2 元。假设 A 基金按1：2 的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是(　　)。
A.该投资者持有的 A 基金资产变为 3000 元
B.A 基金份额净值变为 2.4 元
C.A 基金的资产规模不变
D.该投资者持有的基金份额为 5000 份
【答案】C
18.在质押式回购中，将回购债券出质，以获取对方首期资金的一方被称为(　　)。
A.正回购方
B.受质方
C.逆回购方
D.出质方
【答案】A
19.关于期货合约和期权合约，以下说法错误的是(　　)。
A.期货合约具有杠杆效应，期权合约也具有杠杆效应
B.期货合约是双边合约，期权合约也是双边合约
C.期货合约的损益对称，期权合约的损益不对称
D.期货合约在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易
【答案】B
20.关于利率期限结构，以下表述正确的是(　　)。
A.反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率铰低
B.到期期限足以解释不同债券收盃率的差异
C.收益曲线只有 4 种类型
D.拱形收益率曲线的特征是，期限相对较短的债券利率与期限成正向关系
【答案】D