某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%，基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%，则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是（）。-基金从业_郝达教育

某投资组合过去3周的收益率分别为3.69%、-0.56%、-1.41%，基准组合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%，则该组合近三周跟踪偏离度的平均值是（）。

A.
(来学网)0.44%
B.
(来学网)0.27%
C.
(来学网)0.15%
D.
(来学网)0.07%

正确答案：

C

答案解析：

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
跟踪偏离度平均值={（3.69%-3.72%）+[-0.56%-（-1.09%）]+[-1.41%-（-1.35%）]}/3≈0.15%

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